Máy Tính Rủi Ro Phá Sản
Tính toán xác suất phá sản và rủi ro drawdown đỉnh-đáy dựa trên các thông số giao dịch của bạn.
Rủi ro drawdown đỉnh-đáy
Rủi ro phá sản
Tỷ lệ thắng (%)
Phần trăm giao dịch của bạn kết thúc có lãi. Ví dụ: 60% có nghĩa là 6/10 giao dịch của bạn có lãi.
Tỷ lệ lợi nhuận/thua lỗ (R:R)
Tỷ lệ giữa lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch thắng và thua lỗ trung bình trên mỗi giao dịch thua.
Rủi ro mỗi giao dịch (%)
Phần trăm tài khoản của bạn mà bạn rủi ro trên mỗi giao dịch. Nên giữ ở mức 1-2% để quản lý rủi ro tốt.
Số lượng giao dịch
Số lượng giao dịch bạn dự định thực hiện. Càng nhiều giao dịch, kết quả càng tiệm cận với kỳ vọng thống kê.
Drawdown tối đa (%)
Mức sụt giảm tối đa mà bạn có thể chịu đựng trước khi dừng giao dịch. Đây là ngưỡng mà bạn xác định là "phá sản" cho chiến lược của mình.
Về mô phỏng Monte Carlo
Công cụ này sử dụng mô phỏng Monte Carlo với 100,000 lần lặp để ước tính xác suất phá sản và rủi ro drawdown đỉnh-đáy dựa trên các thông số giao dịch của bạn.
Rủi ro phá sản là gì?
Rủi ro phá sản là xác suất tài khoản của bạn giảm xuống mức drawdown tối đa mà bạn đã xác định (ví dụ: giảm 30% từ vốn ban đầu nếu bạn đặt drawdown tối đa là 30%). Điều này giúp bạn đánh giá khả năng tài khoản của mình chạm ngưỡng rủi ro không mong muốn.
Công thức tính rủi ro phá sản phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, do đó chúng tôi sử dụng mô phỏng Monte Carlo để đưa ra ước tính chính xác nhất.
Rủi ro drawdown đỉnh-đáy là gì?
Rủi ro drawdown đỉnh-đáy là xác suất tài khoản của bạn trải qua một đợt sụt giảm từ mức cao nhất (đỉnh) đến mức thấp nhất (đáy) vượt quá ngưỡng drawdown tối đa mà bạn đã đặt.
Đây là một chỉ số quan trọng vì nó cho thấy khả năng chịu đựng biến động của chiến lược giao dịch của bạn trong quá trình giao dịch thực tế.